Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) ve Finansal Piyasa Uygulamaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
1.1. Durağanlık Kavramı
1.2. Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
1.3. Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
İKİNCİ BÖLÜM
Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
 
2.1. Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans
       Modelleri
2.2. Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans     
       Modelleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
3.1. VECH GARCH
3.2. BEKK GARCH
3.3. Koşullu Korelasyon Modelleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
 
4.1. Uygulama 1
4.2. Uygulama 2